一、公司简介
上海宽投资产管理有限公司是一家国内领先的量化资产管理机构，公司的名称“宽投”来自于“QUANT”的音译。宽投资产成立于2014年12月，2015年4月16日已通过中国证券投资基金业协会备案，登记为私募基金管理人，2017年4月份获得协会观察会员“3+3”投顾资格。公司核心管理团队均拥有国内外顶级名校统计学、数学、金融工程与计算机科学硕士以上专业背景资历，是国内最早涉足Alpha对冲的团队之一，对国内对冲工具及量化投资策略均有丰富的投资经验。宽投资产设有独立的策略研究中心，具备浓厚的学术氛围，持续吸纳高校顶尖量化人才，专注策略研究，确保模型不断更新迭代、策略组合实时跟踪市场情况。
目前公司管理规模约16亿，产品线丰富，策略类型主要包括指数增强策略、量化对冲策略、CTA趋势及套利类策略、全天候策略等。
宽投资产重视公司软硬件配套，一方面引进量化人才，打造优质投研团队：策略研究中心由超过15人的博士及硕士为主的量化研究人才构成，对统计以及机器学习有深刻的理解以及理论和实践基础，重视研发细节，专注策略研究，团队成员有美国顶尖大学的统计系终身正教授；有毕业于斯坦福大学、清华大学、北京大学、密歇根大学安娜堡分校、浙江大学、中国科学技术大学、武汉大学、上海财经大学等著名高校的专业人才；有国际统计学及数据挖掘专家；有在两年之内通过全部考试的北美精算师；有数学奥赛金牌得主、国际数学建模竞赛一等奖得主；有高考市状元；有国内最早一批参与量化投资的基金经理……
另一方面宽投打造超百核的集群服务器，通过高效的回测以及强大的研发计算能力保证策略有效性。研发的自主交易系统，借助先进的计算机技术对金融市场数据进行大规模量化分析，独特的研究方法结合严格而系统化的风险控制机制，同时吸收过往积累的成功投资经验，在控制风险的原则之下，给客户提供稳健的优秀投资回报。
我们重视人才的挖掘及培养，崇尚以人为本的企业文化，持续通过策略研究中心及其他招聘渠道汇聚顶尖量化人才，每一位员工的入职都需要经过严格的简历筛选以及核心投研团队成员的层层面试把关，力争吸纳到卓越、踏实的优秀人才。
二、招聘信息
（一）量化数据开发实习生
岗位职责
1.数据清算系统的开发与日常运维。
2.数据清洗/生成/检测，异常监控。
3.数据爬虫的设计与开发。
4.运维脚本管理与异常处理。
5.相关数据应用服务/系统的设计与开发，如实工具包，数据接口，webapi等。
6.为运营/交易/策略部门提供数据支撑。
7.数据管理，对接第三方数据供应商。 内容测试，对比及持久化。
任职要求
1.本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。
2.精通Python，有丰富的编程经验。有数据管理，处理，可视化经验者优先。
3.熟悉linux开发环境，熟练掌握SQL，及数据库操作。
4.有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。
5.对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。
（二）量化交易系统开发实习生
岗位职责
1.负责股票，期货等交易系统/服务的设计开发与维护。
2.监控工具及其他辅助工具的设计与开发。
3.现有系统的运维与优化迭代升级。
4.交易API的对接封装以及测试开发。
5.日志，数据，监控等运维需求的开发与优化。
6.其他内部平台/服务的设计与开发。
7.技术调研，整理技术文档等。
任职要求
1.本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。
2.掌握一门SQL语言，熟悉数据库操作。
3.精通C++/C#/Python开发，有相关开发经验优先。
4.熟悉常用设计模式，操作系统，计算机网络，数据结构等专业知识基础扎实。
5.熟悉股票，期货，期权的交易规则。
6.有WPF或QT开发经验优先。
7.有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。
8.对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。
（三）量化策略实习生
岗位职责
1.参与量化交易策略和模型的研发，对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，并进行风险分析和产品化建议。
2.完善策略研究相关工作，如：策略校验，策略优化，策略跟踪等。
3.协助策略上线，实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。
4.负责金融工程技术的应用研究，包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。
任职要求
1.国内外知名大学硕士以上学历，理工科背景优先。
2.精通Python，丰富的数据处理经验。
3.数理统计基础扎实，在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。
4.具备独立分析建模的能力，有钻研精神。
5.良好的团队协作能力，责任心强，对量化研究领域工作有强烈的兴趣。
（四）量化开发实习生
岗位职责
1.数据清洗/生成/检测，异常监控。
2.数据爬虫的设计与开发。
3.相关数据应用服务/系统的设计与开发，如实工具包，数据接口，webapi等。
4.web信息平台，回测系统的设计与开发。
5.交易系统，监控系统的设计与开发。
任职要求
1.本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。
2.数据结构，算法，计算机网络等基础牢固。
3.熟练使用以下任何一门语言，C++/C#/Python/JavaScript，语言基本功扎实。
4.熟练使用任何一种数据库及SQL。
5.熟悉windows/linux操作系统。
6.有一定的个人/团队项目开发经验。
7.积极主动，专注过程，有良好的编码和文档习惯。 喜欢分享与交流。具备高度的责任感。
8.与人为善，团队协作无障碍。
9.对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。
（五）其他
1.量化开发为量化行业中开发工作的宏观表述。实际应用方向将结合个人的技能与经验背景做对应分配。
2.实习期要求不少于3个月，每周不少于4天。
3.实习期满3个月表现优异可直接留用，发放offer。
4.简历也可直接发送至邮箱：job@quantinv.com，邮件标题格式：姓名-量化开发实习生-毕业年份-毕业院校
三、联系方式
联系邮箱：job@quantinv.com
